Kitap finansal ekonometri yöntemlerini kullanarak iktisadi ve finansal olayların nasıl açıklandığını veya mevcut olan modelleri yeni durumlara uygulayarak test edilebilir finansal teorilerin nasıl inşa edildiğini analiz etmek ve ulaşılan sonuçlardan okuyucuya ve politika yapıcılara fikir vermek amacıyla kaleme alındı.
Kitaba katkı veren yazarların finansal iktisat, finansal ekonometri ve finans alanında çalışmalar yapan, farklı üniversitelere mensup öğretim üyelerinden ve araştırmacılardan oluşması kitabın içeriğinin daha zengin olmasını sağlamıştır. Bu kitap sayesinde, finansal ekonometri alanında teori ile pratiği birleştirebilir, konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kitabı üniversitelerdeki "Finansal İktisat", "Finansal Ekonometri" ya da "Finansal Analiz" derslerinde kaynak kitap olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda akademik çalışmalarda da bir referans kitap olarak değerlendirebilirsiniz.
Konu Başlıkları
Finansal Ekonometrinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, C. Coşkun Küçüközmen
Döviz Kuru Oynaklığı ve Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Türkiye Örneği, Aydanur Gacener Atış – Gökçe Demir
Sağlık Sektöründe Ekonomik ve Finansal Rantabilitenin Ekonometrik Modellemesi: İlaç Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Berk Yıldız
The Dependency Structures Between Oil Prices And Stock Markets With Copula–Garch Method: The Case Of Brics And Turkey, Binali Selman Eren – Sevinç Güler Özçalik
Yükselen Piyasalarda Ülke Kredi Riskinin Panel Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Yaklaşımlarıyla Değerlendirilmesi, Elif Hilal Nazlıoğlu – Dündar Kök – Gülten Çokak
Türkiye'de Piyasa Faizinin Döviz Kuru Oynaklığına Etkisi: Markov Switching Garch Yaklaşımı, Fatih Ceylan – Osman Tüzün
Impact Of Covid–19 On Return Predictability: Evidence From Major Asset Classes, Ferhat Çıtak – Ceyda Aktan
Döviz Kuru Oynaklığının Tıbbi Mal İthalatına Etkisi: Oecd Ülkeleri Örneği, Gökçe Demir – Zeliha Semra Kılınç – Üzeyir Aydın
Türkiye Finansal Sektör Volatilitesinin Finansal ve Makroekonomik Belirleyicileri: Bayesci Model Ortalaması Yöntemi, Gülden Poyraz
İçsel ve Dışsal Faktörlerin Kârlılık Üzerine Etkisi: Türk Mevduat Bankalarına Yönelik Bir Uygulama, Işıl Erem Ceylan
Kripto Para Piyasasında Spekülatif Fiyat Baloncuklarının Sağ Kuyruklu Adf Yöntemiyle Analizi, Mert Ural
Covid–19 Salgınının Hisse Senedi Piyasası Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Örneği, Nagehan Keskin – Mert Ural
Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Kalıntılarla Arttırılmış En Küçük Kareler (Rals) Yöntemi İle Analizi, Onur Köktürk
Bist 50 Firmalarının Sistemik Riski İle Etkinliği Arasındaki İlişkinin Analizi, Ramazan Ekinci
Trading Patterns Of Individual And Institutional Investors: Evidence From Borsa İstanbul, Ş.Gül Reis
Sermaye ve Altın Piyasaları Arasındaki Yayılım Etkisi: Wavelet'e Dayalı Dinamik Koşullu Korelasyon Yaklaşımı, Umut Uyar – Sinem Güler Kangallı Uyar
TR − TL
